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これは現在のオリジナルシステム投資方法による商品先物東京ガソリンのデイトレード
結果です。今年の１月から１１月１７日までのシステムが算出した結果です。
これは常に10枚の証拠金で仕掛けを行なっての場合です。
投資金額135万が1614万円の利益になりました。
システムトレード投資ならこのようなことも可能です。
 年計
| 年 |
利益 |
トレード回数 |
仕掛枚数(10枚換算) |
投資金額 |
利益率（投資金額に対して） |
| 前場 |
後場 |
合計 |
利益 |
損益 |
合計 |
利益差引金額 |
| 2006 |
-6170 |
38450 |
32280 |
288 |
347 |
635 |
16,140,000 |
1350000 |
1296% |
※手数料は含まれておりません
投資での売買の判断は通常人間が指標を見ながらどちらに動くのかを判断しますが
その日の感情で判断が変ってしまいます。臨機応変さということではメリットがありますが
成績（勝率）の安定には経験が非常に重要です。
その中で培った知識から自分なりの投資法が出来て初めて安定した利益を確保すること
ができます。しかし、人間の感情は愚かなもので負け続きのときは弱気になり、
勝ち続きのときは強気で間違った判断による大きな損失を出してしまいます。
そのうち資金がなく なり相場撤退ということになります。
誰もが一度は経験することでしょう。
自分の投資方法は本当に正しいのかどうかも判断せずに投資することは博打（バクチ）
以外の何者でもありません。
少なくとも相場師と呼ばれる一握りの利益を積み重ねている人達はなんらかの方法で
過去データを分析しいくつかの投資手法を持っています。
それを最近ではパソコンの性能も上がりインターネットでの売買も盛んになったという
ことで簡単にデータの入手および分析が可能になりました。
ファンド会社でもシステムトレードを採用しているところが多くあり米国では性能の良い
システムは高額で取引されているようです。
このようなことからも、投資方法を分析しその手法でどれほどの利益が出るのかの
指標になりその日の気分で取引するより安定した取引を出来るようになると思います。
逆に言ってしまうとシステムトレード無しに投資で利益を得ることは難しいということです。
なんと言っても決まった取引をすることで安定した取引が出来るのが最大のメリットですが
それ以外にも以下のようなメリットがあります。
・安心して売買が出来る
売買の判断で悩むことがなくトレードすることが出来ます。
・大きなトレンドを取ることが出来ます。
デイトレードやスイングトレードなど短期中期に関係なく人間の判断では難しいと
思われるトレードで利益を出すことも可能です。
・資産管理が出来る
利益、損益の管理が徹底しているので必要以外の大きな損失を出すことがありません。
また、 予測ではありますが未来の資金管理も出来る。
・投資の技量が上がる
データ分析を長期にわたり分析することにより人間自身の売買判断回路も活性化し
新たなシステムの発想が生まれて来たり、体で危険信号？を感じとることも
・簡単な分析をするだけでも効果あり。
投資方法が分からずに適当に売買するよりは単純分析でも成果が出ることがあります。
また、人の投資能力にもレベルアップが望めます。
・どんな銘柄でも分析可能
システムの構築方法にもよりますが、
ＦＸ（外国為替証拠金取引）、日経２２５株価指数先物、 日経２２５mini
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、商品先物、株で過去データが取れさえすれば
多少の加工で応用がききます。
システムトレードと言えども万能ではなく以下の様なデメリットもあります。
・トレードシステムの性能によりあまり利益が望めない可能性もある
分析方法は無限大にあり、利益の少ないものや損失ばかりの取引になること
もあります。その場合はトレードシステムの調整も必要になってきます。
こちらはシステムトレード構築で紹介しています。
・すぐに利益が発生しない可能性もある。
数年分析し良いパフォーマンスが出た結果でも、利益がなかなかでないことも
あります。これは人間の判断によりある期間で区切りをつけシステムの調整を
行なわなければいけません。
・システムとおり売買が出来ない可能性がある
システムトレードとは簡単に言ってしまえば売買法則にしたがって売買を行なうだけなの
で、なれるまでどうしても人間の感情に左右されてしまいます。なのでシステムの分析
結果と違ってしまうことがあります。
完全自動で売買を行なう方法もありますがそれを行なうには自分でトレードシステムを
構築するか高額のソフトを用いて売買することが必要です。
しかし、完全自動売買も万能ではないです。詳しくは完全自動売買システムで紹介
しています。
・システムの仕掛けポイントより金額がずれることがある。
デイトレで取引が少ない場合によくおこりますが。指値や成行きで価格をみながら
発注したとしてもその価格で約定しないことがあります。これをスリッページと呼びますが
実際の現場ではこのようなことも起こりえます。
トレードシステムの評価をするまえに一つ頭にいれてもらいたいのですが
利益を考えた場合、大きく資金を使い一度に大きな利益を得ることも
小額の資金でコツコツと利益を伸ばす方法もどちらも可能です。
ただし、損失を考えると大きな資金の場合は大きな損失が出ます。
小額であれば損失も少なく押さえることが出来ます。
システムも同じことが言えます。 何が言いたいかと言うと
単純にいくら儲かったか？という判断でシステムを信じてはいけないということです。
金額よりも大事なのはどのぐらいのリスクが存在するのか？
自分にとって耐えうるリスクであるのかを意識することが大事です。
実際、システム構築中すると分かりますが
利益を重視したシステムは損失が大きい
安全性重視したシステムは利益が少ない
こういった壁に一度はぶつかることでしょう・・・・
ここからどこまで利益を伸ばせるのか、どこまで損失を減らせるのか
これがシステム作成者の腕の見せ所です。
システムの判断指標には以下のようなものがありますが一つの指標だけで
判断せずトータルで自分にとって利益が望めるのか判断し投資を行なうことを
オススメします。
損益合計、仕掛け回数、勝ち回数、勝率、利益合計、損失合計、利益平均、損失平均、プロフィット ファクター、ペイオフレシオ、最大勝ちトレード、最大負けトレード、最大ドローダウン、最大連続勝ち トレード数、最大連続負けトレード数
システムトレードだけではありませんが投資に必ず儲かるはありません。
先物やIPO新規公開株で「かならずもうかる」ということで営業マンに乗せられ
投資をしてしまうような方は要注意です。
個人のインターネット取引ではあまり関係ないですが・・・
いずれにしても投資は自己判断、自己責任ということは理解してください。
損失等のリスク管理は本来自分でやるのものなので危ないと思う場合は
ポジションを外すことも考えておきましょう。
システムトレードは己を管理するという位置付けで不安定さを安定にもっていく物と
理解するとよろしいと思います。
パソコンを使った完全自動売買システムというものがあります。
これはプログラミングされた内容により売買を自動的に行ないます。
人を介入せずに取引を行なうので売買に一切感情に流されることはありません。
しかし、プログラミングが間違っていると大きな損失も考えられるので
何度もテストをして安全性を確かめることが重要になります。
自動売買システムにもよりますが成行きでしか発注できないものや指値で発注し
約定しない場合は取消するなど発注に関するプログラミングも必要になってきます。
これはシステム屋の話になりますが完全自動にするにはインターネット回線がダウン
したらどうするかや、日々のシステムの動作レポートチェック等のシステム自体の
安全管理対策も必要になります。
完全自動売買は軌道に乗ればとても良いパフォーマンスを期待できますが
もしもの対応は人間が勝るので一丁両端あります。 |
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