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システム運用成績

こちらはオリジナル投資方法を元に計算したバックテストの結果です。
数万通りのパターンから、パフォーマンスよさそうな方法をチョイスし数百のパターンによる
分析の結果の中から現在使用中の商品先物（東京ガソリン）のデイトレシステム結果を
以下に掲載します。

取引日　２００６年の１月５日～１２月２２日まで　　
投資資金　ガソリン証拠金　１３.５万円×１０
手数料は考慮されていません。

※現在常に稼動中ですが結果は不定期に更新されます

※このロジックは前場後場のギャップで稼ぐことを考慮されていますので
前場より建玉の持ち越しすることが多くなります。
なので前場の利益（値洗い）は後場へ換算されることが殆どです。
この表にある前場の集計とは、前場で決済が終了したもの限定になるためどうしても
マイナスが多くなります。
もちろん、前場の利益を増やすために利益を限定させたりするロジックもありますが、
半年以上、数千パターンの検証結果から、トータル利益率の高いものを採用したところ
このようなシステム結果になっております。
（実はこれノウハウなんであまり他人には公表しないでくださいね）

年計

年	利益			トレード回数			仕掛枚数(10枚換算)	投資金額	利益率（投資金額に対して）
	前場	後場	合計	利益	損益	合計	利益差引金額
2006	-6170	38450	32280	288	347	635	16,140,000	1350000	1296%

月計　月をクリックすると日計が変ります

月	利益			トレード回数			最大利損益		仕掛枚数10枚あたりの計算
月	前場	後場	合計	利益	損益	合計	最大	最小	利益	差引金額
1月	1000	4500	5500	25	26	51	1080	-270	2,750,000	2,750,000
2月	30	3320	3350	25	36	61	1220	-350	1,675,000	1,675,000
3月	260	4740	5000	37	37	74	1020	-220	2,500,000	2,500,000
4月	-1410	4350	2940	23	32	55	1000	-290	1,470,000	1,470,000
5月	-650	3880	3230	27	25	52	1010	-250	1,615,000	1,615,000
6月	270	2220	2490	27	36	63	900	-280	1,245,000	1,245,000
7月	-980	1900	920	23	26	49	530	-270	460,000	460,000
8月	-820	2810	1990	22	26	48	1550	-170	995,000	995,000
9月	-870	2550	1680	22	25	47	810	-160	840,000	840,000
10月	-1410	2720	1310	19	28	47	760	-140	655,000	655,000
11月	-1340	4330	2990	19	31	50	970	-350	1,495,000	1,495,000
12月	-250	1130	880	19	19	38	450	-180	440,000	440,000

商品先物(ガソリン他)、FX（外国為替証拠金取引） 株、株価指数先物（ＴＯＰＩＸ・日経２２５）など テクニカル分析を用いたシステム投資で 勝つための情報を掲載

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